1- رابرت انگل : دارنده لیسانس آمار و کسی که در مقاله مشهورش در سال 1982 آزمون تشخیص ناهمسان واریانس و روش مدل سازی واریانس سری های زمانی که ناهمسان واریانس دارند، تحت عنوان مدل ARCH ارائه داد. بر اساس مدل ARCH  واریانس یک سری زمانی بر حسب وقفه های مختلف توان دوم پسماندها قابل برازش و مدل سازی است. کار انگل راهی را برای اندازه گیری پویای واریانس متغیرهای کلان اقتصادی چون تورم ، رشد اقتصادی  و متغیرهای مالی مانند بازدهی سهام فراهم نمود. اندازه گیری واریانس تورم، آزمون تئوری های اقتصادی مشهور در زمینه نااطمینانی تورم را عملی کرد. اندازه گیری واریانس بازدهی سهام زمینه تحلیل عددی و تجربی تئوری های اقتصاد مالی را فراهم نمود. انگل در سال 2003 به دلیل این سهم ارزشمندش در توسعه ابزارهای سنجی نااطمینانی متغیرهای مالی و اقتصادی جایزه نوبل اقتصاد را به همراه گرنجر  به خود اختصاص داد. 

2- گرنجر : به دلیل توسعه تعریف همجمعی و ارائه آزمون همجمعی جهت بررسی وجود رابطه بلند مدت هم انباشتگی بین متغیرها و سری های زمانی اقتصادی سهمی از جایزه نوبل اقتصا د را در سال 2003 به خود اختصاص داد.

3- کریستوفر سیمز : اقتصاد کلان سنجی دان مشهور که در سال 2011 به همراه توماس سارجنت جایزه نویل اقتصاد را به دلیل توسعه ابزارهای اقتصادسنجی مدلهای کلان اقتصادی دریافت کرد. کار سیمز با ارائه مدل خودرگرسیونی برداری VAR در پاسخ به نواقص مدل سیستم معادلات همزمان شروع شد و با توسعه مدل های VAR به مدل های ساختاری و خودرگرسیونی برداری بیزی کامل گردید.


نوشته شده توسط احمدملابهرامی در چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ |