اقتصاد سنجی مدل های ناهمسان واریانس چندمتغیره از سال 1988 با کار بولرسلو، انگل و ولدریج (1988) وارد ادبیات اقتصادسنجی مالی شدند. در تصریح این مدل ها چند چالش عمده وجود دارد که سبب گردیده است تصریح های مختلفی از این مدلها ارائه گردد. از جمله این چالش ها وجود تعداد بیش از حد پارامتر قابل تخمین (Over parametrized) در این مدلها و سخت بودن برآورده شدن شرط شبه معبن مثبت بودن ماتریس کواریانس شرطی می باشد. مهمترین رده های ارائه شده این مدل ها عبارتند از :

1. مدل قطری VECH: بولرسلو ، انگل و ولدریج (1988)

2. مدل همبستگی شرطی ثابت (CCC) بولرسلو 1990

3. مدل BEKK ( انگل و کرونر ، 1995)

4. مدل DCC ( انگل ، 2002)

به منظور برآورد این مدلها ،نرم افزارهای MATLAB، Eviews و RATS جزو نرم افزارهای مناسب محسوب می گردند.

نوشته شده توسط احمدملابهرامی در سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ |