hedging ratio:

مهمترین کارکرد ابزارهای مشتقه تامین مالی  پوشش ریسک است. زمانیکه یک قرارداده آتی بسته می شود و یا فردی یک اختیار معامله میخرد و یا بالعکس میفروشد با هدف پوشش ریسک زیان ناشی از نوسانات قیمت به این ابزارها متوسل می گردد. یکی از مهمترین فاکتورها در قراردادهای آتی و اختیارات سهام و قراردادهای آتی فروش نفت محاسبه نسبت پوشش ریسک است. مدل های چندمتغیره ناهمسان واریانس با قابلیت برآورد پویای واریانس و کواریانس متغیرهای مالی قابلیت اندازه گیری و برآورد پویای نسبت ریسک ابزارهای مشتقه را دارند.

نوشته شده توسط احمدملابهرامی در جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲ |