یکی از چالش های عمده محققان داخلی در حوزه های مطالعاتی حسابداری و مدیریت مالی، عدم آشنایی کافی با رویکردها، مدل ها و کاربردهای اقتصادسنجی است. این تصور که مدل های اقتصادسنجی صرفا در رشته اقتصاد و گرایشات زیر مجموعه آن بکارگرفته شوند، باید کنار گذاشته شود. نگاهی به تحقیقات خارجی تجربی صورت گرفته نشان می دهد که اقتصادسنجی تا چه اندازه در تحقیقات کاربردی مالی جایگاه دارد. برخی از مدل های مشهور اقتصادسنجی پرکاربرد در زمینه تحقیقات مالی عبارتند از :

1. مدل های رگرسیون داده های تابلویی : برای مطالعات مختلف شرکت های عضو بازار سهام 

2. مدل های ناهمسان واریانس تک متغیره و چند متغیره : برای مطالعات در زمینه مدیریت ریسک، بهینه سازی سبد دارایی ها، بررسی انتقال و اثرات سرایت نوسانات و شوک ها بین بازارهای سهام  و برآورد شاخص های ریسک همچون ارزش در معرض خطر.

3. مدل های سری زمانی VAR: برای تجزیه و تحلیل شوک ها

نوشته شده توسط احمدملابهرامی در دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ |