1. Tsay, R. S.(2005) , Analysis of financial time series, Wiley & Sons

یک کتاب اقتصادسنجی کاربردی جهت تحلیل سری های زمانی مالی و اقتصادی مشتمل بر مدل های ARMA، GARCH تک متغیره و چند متغیره همراه با چند برنامه نوشته شده در محیط نرم افزار RATS.

2. Lutkepohi, H. and Kratzig, M. (2004), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press 2004.

یک کتاب اقتصادسنجی کاربردی مناسب برای مدل های خودرگسیونی برداری، مدل های تصحیح خطای برداری و مدل های غیرخطی انتقال ملایم.

3. Brock, C. (2008), Introductory Econometrics for Finance,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

در این کتاب مبانی و ادبیات اقتصادسنجی مدل های چندمتغیره ناهمسان واریانس و مدل های تغییر فاز مارکف تشریح گردیده است.

نوشته شده توسط احمدملابهرامی در دوشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۲ |