اقتصادسنجی

مدل های اقتصادسنجی

 

 

فصل اول: مقدمه ای بر ادبیات مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی در اقتصاد کلان.

فصل دوم: مسایل بهینه  سازی پویا در اقتصاد کلان

فصل سوم: خطی سازی و  الگوهای حل مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی.. .

فصل چهارم: روش های حل مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی.

فصل پنجم: کالیبراسیون و تعادل بلندمدت مدل های DSGE    

فصل ششم: فیلترینگ سری های زمانی.

فصل هفتم: مدل های حالت فضا و فیلتر کالمن.

فصل هشتم: معادلات تفاضلی تصادفی و مدل های خودرگرسیونی برداری.. .

فصل نهم: ارتباط بین مدل های DSGE و VAR.

فصل دهم: اقتصادسنجی بیزین...

فصل یازدهم: مقدمه ای بر محیط نرم افزار داینار...

فصل دوازدهم: ارایه دو مدل DSGE برای اقتصاد ایران...

پیوست.

جبر ماتریسی: مقادیر ویژه و بردارهای ویژه .

معادلات تفاضلی   .

افراز ماتریس ها .

منابع و مأخذ  .

کتاب اقتصاد کلان سنجی ساختاری با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به قلم حسین امیری و احمد ملابهرامی به زودی در 12 فصل توسط نشر ترمه منتشر می شود.

این کتاب رویکردی نظری- کاربردی توام با آموزش نرم افزار داینار دارد. در نگارش کتاب سعی شده است خواننده در فراگیری مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی از هر منبع دیگری بی نیاز گردد.

سیر تکاملی کتاب از تاریخچه مدل های DSGE تا ارایه رویکردهای بهینه سازی در مسایل اقتصاد کلان، روش های حل مدل های DSGE، روش های خطی سازی، کالیبراسیون، فرم سیستمی، حل مدل و رویکردهای ارزیابی پایداری مدل، اقتصاد سنجی بیزین و در نهایت آموزش نرم افزار داینار و ارایه مثال های متناسب با اقتصاد ایران می باشد.

اطلاعات بیشتر در خصوص کتاب بعدا منتشر خواهد شد.

به بهانه اینکه دیتون توانست جایزه نوبل سال 2015 را به سبب مطالعات گسترده اش در حوزه سنجش فقر و رفاه کسب نماید و در این رابطه مدل سیستم معادلات تقریبا ایده آل را ارائه نمود، مقدمه ای بر این مدل ها ارائه می شود.

تخمین سیستم تقاضای ایده آل به شکل سهم بودجه­ ای و با استفاده از روش معادلات به ظاهر نامرتبط ارائه می گردد. در واقع متغیرهای وابسته در این سیستم معادلات سهم مخارج گروه های مختلف کالایی خواهد بود.   یکی از ویژگی های بارز سیستم تقاضای تقریبا ایده آل، امکان آزمون محدودیت های همگنی و تقارن است که به عنوان یکی از مهمترین نقاط قوت سیستم تقاضای تقریبا ایده آل نسبت به سیستم تقاضای خطی محسوب می گردد. از آنجاکه در این  سیستم معادلات متغیر وابسته به صورت سهم گروه کالایی از کل مخارج است که مجموع آنها برابر با یک است، لذا فرض جمع پذیری در مدل اعمال می­گردد.

با اعمال چنین فرضی تعداد معادلات قابل برآورد مدل از n به n-1 کاهش می یابد. آزمون محدودیت های همگنی و تقارن نیز با بهره گیری از آزمون ضرایب والد امکان پذیر است.

مهمترین موارد استفاده مدل سیستم معادلات تقریبا ایده ال به شرح زیر است :

1. محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی و تعیین نوع گروه کالایی از نظر کالای ضروری، لوکس، پست و ...

2. محاسبه اثرات رفاهی ناشی از تغییر قیمت ها شامل شاخص تغییرات جبرانی و شاخص تغییرات معادل. این دو شاخص با دو نگاه مختلف اثرات رفاهی ناشی از تغییر قیمت ها را اندازه می گیرند.

شاخص تغییرات معادل بیانگر میزان پولی است که باید از خانوارها گرفته شود تا افزایش قیمت اجرا نشود و خانوارها به سطح مطلوبیتی برسند که اگر  سیاست اجرا می شد به آن می‌رسیدند.  شاخص تغییرات جبرانی نشان دهنده میزان پولی است که در صورت افزایش(کاهش) قیمت باید به (از) خانوارها پرداخت (گرفته) شود تا به سطح مطلوبیت قبل از تغییر قیمت دست یابند.

کمیته نوبل، این جایزه ارزشمند را در سال 2015 به انگوس دیتون استاد اقتصاد اهل انگلستان اهدا نمود. دیتون این جایزه را به سبب مطالعات گسترده اش در زمینه مصرف، فقر و رفاه کسب نمود. دیتون که دارای دکتری اقتصادسنجی است در دهه 1980 مدل های سیستم تقاضای تقریبا ایده آل را ارائه نمود. این رویکرد ابزاری برای سنجش اثرات رفاهی ناشی از تغییرات قیمت کالاها را فراهم می آورد.

به طور کلی مطالعات دیتون به دو سوال مهم پاسخ می دهد. نخست آنکه جامعه چه میزان از درآمدش را باید خرج و چه میزان را پس انداز کند؟ و دوم اینکه چگونه می توان به بهترین شکل رفاه و فقر را اندازه گیری و تحلیل کرد؟

فابيو كانوا در يك مقاله مباني مدل هاي خودرگرسيوني برداري تابلويي را ارائه نموده است. محققان علاقه مند مي توانند از لينك زير اين مقاله را دانلود نمايند. 

ابن مقاله شامل مباني، روش تخمين، كابردها و ادبيات تجربي موجود در زمينه استفاده از اين مدل است. 

   http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1507.pdf

عموما سوالاتی در مورد بکارگیری رویکرد های مختلف رگرسیون داده های تابلویی مطرح می شود که سعی شده است در قالب نکات زیر به این سوالات پاسخ داده شود.

1. در صورتیکه تعداد مقاطع از طول دوره زمانی بیشتر باشد، بدون شک باید رویکرد اثرات تصادفی را بکار برد، زیرا در رویکرد اثرات ثابت باید به ازای هر مقطع یک مقدار ثابت به عنوان اثر انفرادی آن مقطع تخمین زده شود که این امر سبب کاهش درجات آزادی و کاهش کارایی تخمین زن می گردد. در حالی که در رویکرد اثرات تصادفی فرض می گردد که اثرات مقاطع تصادفی توزیع شده اند و لذا نیازی به برآورد این اثرات نیست.

2. تنها زمانی باید به بررسی درجه انباشتگی متغیرها و بررسی رابطه بلند مدت در قالب آزمون های ریشه واحد و همجمعی پرداخت که طول دوره زمانی به اندازه کافی زیاد باشد .

3. تفاوت بین رویکرد داده های تابلویی ایستا با پویا در شیوه تصریح مدل است. اگر مدل مشتمل بر وقفه متغیر وابسته و یا وقفه متغیرهای توضیحی باشد، مدل پویا است. ضمن آنکه رویکرد داده های تابلویی پویا عموما برای حالاتی است که با حجم بالایی از مقاطع و تعداد دوره های زمانی اندک روبرو باشیم (Arellano M, Bond S. 1991).

معرفی

بسیاری از پدیده های اقتصادی ماهیتی پویا دارند و فرآیند تعدیل آنها در قالب مدل های پویا قابل مدل سازی و بررسی است. مدل  رگرسیون داده های تابلویی پویا یکی از انواع مدل های اقتصادسنجی هستند که امکان بررسی پویای مدل های اقتصادی را فراهم می سازند. این مدل ها شامل وقفه متغیر وابسته به عنوان یکی از متغیرهای توضیحی هستند.

مشکلات موجود در برآورد این مدل :

از آنجائیکه وقفه متغیر وابسته یکی از متغیرهای توضیحی مدل است، لذا بین اثرات انفرادی و متغیر وابسته همبستگی معنادار وجود خواهد داشت. وجود همبستگی بین متغیر وابسته و اثرات انفرادی فرض روش حداقل مربعات تابلویی را نقض می کند و لذا نمی توان از روش حداقل مربعات داده های تابلویی جهت برآورد مدل استفاده کرد.

رفع مشکل

به منظور برآورد یک مدل رگرسیونی داده های تابلویی پویا از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. این روش فروض محدود کننده روش حداقل بربعات داده های تابلویی را ندارد و کافی است شروط گشتاوری کافی قابل دستیابی باشد. 

اندرسون و هیسائو وقفه مرتبه دوم متغیر وابسته را به عنوان متغیر ابزاری معرفی می کنند. این متغیر ابزاری شرط گشتاوری را برآورده می کند.

اورلانو و باند با ارائه شروط گشتاوری بیشتر نسبت به اندرسون و هیسائو، روش گشتاورهای تعمیم یافته را ارائه می کنند. تخمین زن اورلانو و باند از همه متغیرهای ابزاری استفاده می کنند و از اینرو نسبت به روش اندرسون و هیسائو، تخمین زن کاراتری است.

اورلانو و باند (1991) به منظور بررسی مناسب بودن مجموعه متغیرهای ابزاری مورد استفاده ، آماره سارجان را معرفی می کنند. فرضیه صفر این آزمون ناهمبستگی بین اجزای اخلال و مجموعه متغیرهای ابزاری است. واضح است در صورت رد فرضیه صفر، مجموعه متغیرهای ابزاری انتخاب شده قابل استفاده نیستند.

شایان ذکر است که برآورد مدل های رگرسیونی داده های تابلویی پویا در نرم افزارهای eviews و STATA  قابل انجام است.

بر خلاف پیش بینی ها، جایزه نوبل امسال (2014) مشابه با سال 2012 به اقتصاددانی در حوزه اقتصادصنعتی رسید. جین تیرول اقتصاددان فرانسوی به خاطر کار در زمینه قدرت بازار به این جایزه ارزشمند دست پیدا کرد.

با تيرول بيشتر آشنا شويد :                                                     https://ideas.repec.org/e/pti33.html

امروز 13 اکتبر، برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال 2014 اعلام می شوند. سال گذشته این جایزه به سه اقتصاددان حوزه مالی ، فاما، هنسن و شیلر به دلیل کار در زمینه تحلیل روند قیمت دارایی ها رسید.

به نظر می رسد که امسال این جایزه به اقتصاددانانان محیط زیست و سلامت برسد. ویلیام بامول جزو شانسهای اصلی دریافت جایزه نوبل 2014 محسوب می گردد.

در برآورد های تجربی مدل های رگرسیون تابلویی عموما سه دسته آزمون های پیش از تخمین مدل وجود دارد:

1. آزمون های تلفیق پذیری (poolability): از آنجاکه در رهیافت تابلویی با تعدادی مقاطع طی یک دوره زمانی خاص روبرو هستیم، آنچه به عنوان یک سوال مهم مطرح می گردد این است که آیا ضرایب اثرگذاری متغیرهای توضیحی در بین مقاطع یکسان است (داده ها تلفیق پذیرند) یا اینکه مقطع به مقطع تغییر می کند و باید جداگانه برآورد گردد. آزمون تلفیق پذیری به محقق کمک می کند به این سوال پاسخ دهد. در تحقیقات تجربی داخلی ، عموما این آزمون صورت نمی گیرد در حالیکه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

2. آزمون معناداری اثرات انفرادی : یکی از مهمترین ویژگی های داده های تابلویی ترکیب مقاطع مختلف (استان ها، بنگاه ها، کشورها) در طول زمان است. سوال مهم در این زمینه آن است که آیا می توان داده ها را ترکیب کرد و یا اینکه برای هر مقطع یک نماینده ( اثر انفرادی مقطع) لحاظ نمود؟ آزمون F لیمر به این سوال پاسخ می دهد. فرضیه صفر این آزمون عدم معناداری اثرات انفرادی مقاطع است.

3. آزمون معناداری اثرات تصادفی : اثرات انفرادی مقاطع می تواند به دو صورت در مدل لحاظ گردد. ثابت و تصادفی. آزمون معناداری اثرات تصادفی ، تصادفی بودن این اثرات را مورد آزمون قرار می دهد. مهمترین مزیت اقتصادسنجی لحاظ تصادفی اثرات انفرادی مقاطع این است که تعداد پارامترهای قابل تخمین مدل کاهش می یابد و بدین ترتیب تعداد درجات آزادی کمتری از دست می رود. آماره این آزمون بروش-پاگان بودن و دارای توزیع کای دو با یک درجه آزادی است. فرضیه صفر این آزمون غیر تصادفی بودن اثرات انفرادی مقاطع است.

4. آزمون انتخاب بین مدل های اثرات ثابت و تصادفی : در صورتیکه از آزمون F لیمر، معناداری اثرات انفرادی نتیجه شود، باید در مرحله بعد و قبل از تخمین مدل، بین دو نوع رویکرد ثابت و تصادفی بر اساس آزمون هاسمن انتخاب نمود. آزمون هاسمن دارای فرضیه صفر تصادفی بودن اثرات انفرادی مقاطع است. در مقابل فرضیه آلترناتیو این آزمون ثابت بودن اثرات انفرادی مقاطع است.

نکته شایان توجه آن است که، در برخی از مطالعات با توجه به ساختار پنل مورد مطالعه نوع رویکرد ( ثابت یا تصادفی بودن) انتخاب می گردد. به عنوان مثال مطالعه اقتصادهای نفتی اوپک عموما با رویکرد اثرات ثابت برآورد می گردد. مطالعه اقتصادهایی به صورت تصادفی و با ساختارهای متفاوت انتخاب شده اند،  عموما با رویکرد اثرات تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد.

منبع اصلی یادگیری اقتصادسنجی داده های تابلویی که شامل 12 فصل می باشد. فصول 1 تا 7 این کتاب به معرفی و تبیین مبانی اقتصادسنجی رگرسیون تابلویی ایستا می پردازد. در این فصل ها به بررسی مدل ها شامل اثرات انفرادی مقاطع و اثرات زمانی به صورت ترکیبی و به تفکیک پرداخته شده است. ضمن آنکه به مهمترین آزمون های مربوطه اشاره گردیده است.

فصل هشتم رگرسیون دینامیک داده های تابلویی را معرفی می کند. در فصل نهم به اقتصادسنجی تابلویی نامتوازن پرداخته می شود. در فصول بعدی موضوعات خاص در داده های تابلویی معرفی شده است. این کتاب با معرفی مفهوم ایستایی و ریشه  واحد در داده های تابلویی خاتمه می یابد.

بدون تردید این کتاب جزو کامل ترین منابع یادگیری اقتصادسنجی داده های تابلویی است. این کتاب دارای پیش نیازهایی نظیر اقتصادسنجی پایه ، آمار پایه استنتاجی و جبر ماتریسی است.

از زمانیکه کیدلند و پرسکات (1982) در مقاله مشهور خود پاسخی به نقد لوکاس ارائه دادند، توسعه مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی وارد ادبیات اقتصاد کلان گردید. در طول بیش از سه دهه از ورود این مدل ها به تحلیل های اقتصادکلان، تحقیقات زیادی بر پایه این مدل ها و در زمینه اثرگذاری سیاست پولی و مالی، پیش بینی روند آتی متغیرهای اقتصادی و تحلیل پویای مکانیسم تعدیل شوک ها صورت پذیرفته است. با وجود آنکه این مدل ها از مزایای ویژه ای برخوردار بوده و جزو آخرین رده از سیر تکاملی ابزارهای تحلیل پدیده های کلان اقتصادی هستند، اخیرا انتقادات مهمی به این مدل ها وارد شده است. سه فرض اصلی این مدلها عبارت است از :

رفتار عقلایی عاملان اقتصادی : عاملان فردی به دنبال حداکثرسازی مطلوبیت و یا عایدی خود هستند.

نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1993 و کاهنمن دیگر اقتصاددان برنده جایزه نوبل در سال 2002 بیان می کنند که در شرایط نااطمینانی، پذیرش فرض رفتار عقلایی امری غیرممکن است و مردم عموما در چنین شرایطی رفتاری بر پایه آزمون و خطا دارند. کاهنمن به همراه تورسکی با ارائه تئوری چشم انداز استدلال می کنند که رفتار عاملان فردی در شرایط نااطمینانی غیرعقلایی است.

 

بازارها تعدیل می شوند : فرض بر تسویه کامل بازارهاست.

میرلس برنده جایزه نوبل سال 1996 نشان می دهد که تحت شرایط اطلاعات ناقص در دنیای واقعی بازارها به شکل کامل تسویه نمی شوند و اشتغال کامل تحقق پیدا نمی کند.

انتظارات عقلایی است.

مطالعات جدید در حوزه جنبه های جامعه شناختی و روانشناسی افراد با انتظارات عقلایی نامرتبط و در تناقض است (تئوری Social Cognitive Theory که توسط پروفسور Bandura (1986) بسط پیدا کرده است).

از سویی دیگر توار (2008) و  بویتر (2009) به چند چالش در تحلیل مقداری این مدلها اشاره می کنند. از جمله :

خطی سازی : بویتر بیان می کند که اگر مدل های DSGE را برای انجام تحلیل سیاست های اقتصادی بپذیریم، فرض خطی سازی این مدل ها محدود کننده و غیرواقعی است. تغییر در سیاست های اقتصادی منجر به ایجاد رفتار غیرخطی و نامتقارن می گردد. در واقع تغییر متغیرهای سیاستی منجر به وقوع برهم کنش غیرخطی می گردد که ممکن است آستانه ای باشد. 

فیلترینگ : عموما در تحلیل مدل های DSGE از داده های فیلتر شده که اجزای سیکلی و روند زمانی داده ها را از همدیگر تفکیک می کند، استفاده می شود. این در حالی است که در بسیاری از تئوری های اقتصادی استفاده از داده های فیلتر شده درست نیست. از طرفی با فیلتر نمودن داده ها، امکان پیش بینی و تحلیل دینامیک داده های واقعی وجود نخواهد داشت که این مسئله ممکن است نیاز سیاست گذاران را برآورده نسازد ( توار، 2008).

1. Tsay, R. S.(2005) , Analysis of financial time series, Wiley & Sons

یک کتاب اقتصادسنجی کاربردی جهت تحلیل سری های زمانی مالی و اقتصادی مشتمل بر مدل های ARMA، GARCH تک متغیره و چند متغیره همراه با چند برنامه نوشته شده در محیط نرم افزار RATS.

2. Lutkepohi, H. and Kratzig, M. (2004), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press 2004.

یک کتاب اقتصادسنجی کاربردی مناسب برای مدل های خودرگسیونی برداری، مدل های تصحیح خطای برداری و مدل های غیرخطی انتقال ملایم.

3. Brock, C. (2008), Introductory Econometrics for Finance,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

در این کتاب مبانی و ادبیات اقتصادسنجی مدل های چندمتغیره ناهمسان واریانس و مدل های تغییر فاز مارکف تشریح گردیده است.

یکی از چالش های عمده محققان داخلی در حوزه های مطالعاتی حسابداری و مدیریت مالی، عدم آشنایی کافی با رویکردها، مدل ها و کاربردهای اقتصادسنجی است. این تصور که مدل های اقتصادسنجی صرفا در رشته اقتصاد و گرایشات زیر مجموعه آن بکارگرفته شوند، باید کنار گذاشته شود. نگاهی به تحقیقات خارجی تجربی صورت گرفته نشان می دهد که اقتصادسنجی تا چه اندازه در تحقیقات کاربردی مالی جایگاه دارد. برخی از مدل های مشهور اقتصادسنجی پرکاربرد در زمینه تحقیقات مالی عبارتند از :

1. مدل های رگرسیون داده های تابلویی : برای مطالعات مختلف شرکت های عضو بازار سهام 

2. مدل های ناهمسان واریانس تک متغیره و چند متغیره : برای مطالعات در زمینه مدیریت ریسک، بهینه سازی سبد دارایی ها، بررسی انتقال و اثرات سرایت نوسانات و شوک ها بین بازارهای سهام  و برآورد شاخص های ریسک همچون ارزش در معرض خطر.

3. مدل های سری زمانی VAR: برای تجزیه و تحلیل شوک ها

1. طراحی توابع هدف شامل تابع مطلوبیت خانوار و تابع سود بخش بنگاه

2. تعیین قیود مسئله شامل قید خانوار، قید دولت ، قید بنگاه

3. طراحی مسئله بهینه سازی بر پایه تابع لاگرانژ یا روش برنامه ریزی پویا و یا کنترل بهینه

4. استخراج شروط مرتبه اول

5. خطی سازی شروط مرتبه اول بر پایه روشهای موجود

6. پیدا کردن مقدار تعادل بلند مدت متغیرهای مدل

7. کالیبراسیون پارامترهای ساختاری

8. برآورد بیزی پارامترهایی که در ادبیات تجربی کالیبره نشده اند و اطلاعات کافی در موردشان موجود نیست

9. تجزیه و تحلیل مدل در قالب توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس شوک ها

hedging ratio:

مهمترین کارکرد ابزارهای مشتقه تامین مالی  پوشش ریسک است. زمانیکه یک قرارداده آتی بسته می شود و یا فردی یک اختیار معامله میخرد و یا بالعکس میفروشد با هدف پوشش ریسک زیان ناشی از نوسانات قیمت به این ابزارها متوسل می گردد. یکی از مهمترین فاکتورها در قراردادهای آتی و اختیارات سهام و قراردادهای آتی فروش نفت محاسبه نسبت پوشش ریسک است. مدل های چندمتغیره ناهمسان واریانس با قابلیت برآورد پویای واریانس و کواریانس متغیرهای مالی قابلیت اندازه گیری و برآورد پویای نسبت ریسک ابزارهای مشتقه را دارند.

سلام خدمت دوستان عزیز، سه کتاب اقتصاد کلان مدرن که به نظر می رسد برای علاقه مندان حوزه اقتصاد کلان مفید باشند، معرفی می نمایم :

1.  Introduction to modern economic growth  : تالیف : دارون حجم اوغلو 

دارون حجم اوغلو یکی از برجسته ترین اقتصاددانان ترک تبار دانشگاه MIT امریکاست که بر پایه رده بندی IDEAS حائز رتبه هفتم اقتصاددانان جهان است. در کتاب معرفی شده با رویکرد ریاضیاتی مبتنی بر برنامه ریزی پویا مباحث مربوط به نظریات رشد مدرن بحث شده است. بخشی از کتاب به تشریح علل و ریشه های اساسی تفاوت های موجود در رشد اقتصادی کشورها اختصاص یافته است. دانلود

2. Structural Macroeconometrics  : تالیف دیجونز و داو : یک منبع محاسباتی سنگین در زمینه کالیبراسیون و برآورد مدلهای تعادل عمومی است.بخشی از کتاب به روشهای خطی سازی و تقریب مدل های DSGE پرداخته است. در بخشی دیگر روشهای برآورد حداکثر راستنمایی و بیزین برای مدل های DSGE تشریح گردیده است. این کتاب جزو بهترین کتاب های اقتصادسنجی کلان مدل های تعادل عمومی است.

لینک دانلود  

3. methods for applied macroeconomics research: تالیف : فابیو کانوا

کتابی که به بررسی مراحل تخمین تجربی مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی می پردازد. بخشی از کتاب به مفهوم روشهای فیلترینگ مانند فیلتر کالمن و فیلتر هوردیک پرسکات می پردازد. بخشی دیگر روشهای تقریب مدلهای تعادل عمومی و همچنین برآورد بیزین این مدلها را بررسی می کند. یکی از منابع بسیار مفید برای یادگیری مدلهای تعادل عمومی می باشد. لینک دانلود

اقتصاد سنجی مدل های ناهمسان واریانس چندمتغیره از سال 1988 با کار بولرسلو، انگل و ولدریج (1988) وارد ادبیات اقتصادسنجی مالی شدند. در تصریح این مدل ها چند چالش عمده وجود دارد که سبب گردیده است تصریح های مختلفی از این مدلها ارائه گردد. از جمله این چالش ها وجود تعداد بیش از حد پارامتر قابل تخمین (Over parametrized) در این مدلها و سخت بودن برآورده شدن شرط شبه معبن مثبت بودن ماتریس کواریانس شرطی می باشد. مهمترین رده های ارائه شده این مدل ها عبارتند از :

1. مدل قطری VECH: بولرسلو ، انگل و ولدریج (1988)

2. مدل همبستگی شرطی ثابت (CCC) بولرسلو 1990

3. مدل BEKK ( انگل و کرونر ، 1995)

4. مدل DCC ( انگل ، 2002)

به منظور برآورد این مدلها ،نرم افزارهای MATLAB، Eviews و RATS جزو نرم افزارهای مناسب محسوب می گردند.

در سالهای اخیر به دلیل ویژگی های مطلوب و منحصر به فرد مدلهای رگرسیون داده های تابلویی، استفاده از این رویکرد به شکل گسترده ای مورد توجه دانشجویان و محققان قرار گرفته است. دلایل مختلفی برای استفاده از این مدل ها وجود دارد.

1. اگر هدف مطالعات منطقه ای و بین کشوری باشد، خصوصا در اقتصادهایی با ساختارهای نزدیک به همدیگر، استفاده از مدل های تابلویی ضروری است.

2. در عموم موضوعات کلان اقتصادی با داده هایی مواجه می شویم که سالانه هستند از اینرو حجم نمونه های مورد مطالعه پایین بوده و بنابراین به نتایج حاصل از تخمین مدلهای سری زمانی نمی توان اتکا نمود. در حالی که در رویکرد داده های تابلویی می توان در صورت داده های با حجم کم، با تلفیق مقاطع به حجم بالایی از داده ها دست پیدا کرد.

بنابه این دلایل و دلایل متعدد دیگر، مدل های مختلف داده های تابلویی معرفی شده است. این مدلها از حیث زمانی می توان به دو دسته ایستا و پویا و از جنبه ماهیت رابطه بین متغیرها به دو دسته مدلهای خطی و غیرخطی  تقسیم می گردند.برای تخمین این مدلها نرم افزارهای مختلفی نظیر eviews ،RATS و ... وجود دارند.

صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو مطالب
عناوین مطالب وبلاگ

هفته اوّل دی ۱۳۹۶
هفته چهارم آذر ۱۳۹۶
هفته چهارم آبان ۱۳۹۶
هفته چهارم مهر ۱۳۹۴
هفته دوم اسفند ۱۳۹۳
هفته دوم آذر ۱۳۹۳
آرشيو

کاربرد ریاضیات مالی و آنالیز تصادفی در اقتصاد
مدل های چندمتغیره ناهمسان واریانس و بازار سهام
اقتصادسنجی مدل های غیرخطی و تغییر رژیم
جایگاه نرم افزار MATLAB در اقتصادسنجی